Équilibre de Nash — définition ?
Profil où aucun joueur ne peut améliorer son gain en déviant unilatéralement.
Stratégie pure — rôle ?
Choix déterminé d'une seule action par un joueur.
Stratégie mixte — rôle ?
Choix probabiliste d'actions pour un joueur.
Meilleure réponse — définition ?
Stratégie qui maximise le gain en réponse à celle de l'autre.
Indifférence stratégique — concept ?
Situation où un joueur ne préfère aucune stratégie particulière.
Nash (1950) — contribution ?
Introduction du concept d’équilibre de Nash.
VaR — définition ?
Quantile de la perte à un niveau de confiance donné.
ES — autre nom ?
Expected Shortfall ou Tail Value-at-Risk.
ES — propriété ?
Mesure cohérente qui intègre la gravité des pertes extrêmes.
Lois GEV — rôle ?
Modéliser la distribution des valeurs extrêmes.
Paramètre ξ — signification ?
Caractérise la queue lourde (ξ>0), légère (ξ<0), ou exponentielle (ξ=0).
Théorème Fisher-Tippett-Gnedenko — résumé ?
Convergence des maxima vers une loi GEV.
Distribution Pareto — propriété ?
Queue lourde avec forte probabilité de pertes extrêmes.
Méthode POT — étape clé ?
Ajustement d’une GPD aux excès au-delà d’un seuil élevé.
GPD — paramètre ξ ?
Indique la forme de la queue : lourde, légère ou exponentielle.
Simulation GEV — utilité ?
Estimer et ajuster la loi des maxima extrêmes.
Kurtosis — rôle ?
Mesure de la queue lourde ou pointue d’une distribution.
Skewness — rôle ?
Mesure de l’asymétrie d’une distribution.
Queues lourdes — indicateur ?
Kurtosis élevé (>3) ou queue épaisse.
Application risques financiers — exemple ?
Quantification des pertes extrêmes via VaR et ES.
Teste tes connaissances avec un QCM de 10 questions sur Modélisation et gestion des risques extrêmes.
1. Qu'est-ce que l'équilibre de Nash dans la théorie des jeux ?
2. En quelle année John Nash a-t-il publié sa théorie de l'équilibre de Nash ?
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