Le risque de contrepartie
Explication
Le risque de contrepartie est lié à l’incapacité de l’emprunteur à honorer ses engagements. Le risque de marché concerne plutôt une évolution défavorable des paramètres de marché.
Le risque de perte lié à la défaillance d’un emprunteur qui ne respecte pas ses engagements.
Explication
Le risque de contrepartie désigne le risque de perte lié à la défaillance d’un emprunteur qui ne respecte pas ses engagements, comme un prêt ou une obligation.
Le risque opérationnel
Explication
Le risque opérationnel regroupe les pertes dues à des défaillances internes ou à des événements extérieurs. Le risque de liquidité renvoie, lui, à l’incapacité de faire face aux exigibilités immédiates.
Minimiser la perte en cas de défaillance d’un emprunteur
Explication
La gestion du risque de contrepartie vise principalement à limiter les pertes liées à la défaillance d’un emprunteur ou d’une contrepartie. Les autres options concernent des aspects différents de la gestion financière, mais ne ciblent pas directement le risque de contrepartie.
44 points de base
Explication
Le spread correspond à l’écart de rendement entre la référence AAA et l’émetteur, ici 4,69 % moins 4,25 %, soit 0,44 %, c’est-à-dire 44 points de base. Les autres propositions confondent points de base et pourcentage.
Mesurer la prime de risque supplémentaire par rapport à une référence AAA
Explication
Le spread de risque reflète la prime supplémentaire exigée par le marché pour compenser le risque de défaillance de l'émetteur par rapport à une référence jugée sans risque, comme une obligation AAA.
Des taux, des devises, des actions ou des indices
Explication
Le risque de marché naît d’une variation défavorable de paramètres comme les taux, les devises, les actions ou les indices. Il ne se limite pas aux défauts d’emprunteurs, qui relèvent du risque de contrepartie.
Lors de la crise financière de 2008
Explication
Le risque de taux, change et liquidité a été particulièrement mis en lumière lors de la crise financière de 2008, qui a révélé la vulnérabilité des banques face à ces paramètres de marché.
Le risque opérationnel concerne les pertes dues à des défaillances internes ou externes spécifiques à une institution, tandis que le risque systémique concerne l'impact potentiel d'une défaillance d'une institution sur l'ensemble du système financier.
Explication
Le risque opérationnel concerne principalement les défaillances internes ou externes spécifiques à une institution, comme des erreurs humaines ou des défaillances systémiques internes, alors que le risque systémique concerne l'effet domino potentiel d'une défaillance d'une institution sur l'ensemble du système financier.
Les experts en gestion des risques financiers
Explication
Ce concept a été développé par des experts en gestion des risques financiers pour permettre aux banques d'intégrer la gestion du risque de crédit dans leur processus interne, plutôt que de s'appuyer uniquement sur des outils externes ou réglementaires.
La volatilité des paramètres de marché et la nécessité de protéger la stabilité financière
Explication
La gestion internalisée du risque de marché est essentielle en raison de la volatilité des paramètres de marché comme les taux, devises ou actions, qui peuvent entraîner des pertes importantes si elles ne sont pas contrôlées.
Mémorisez les réponses avec 9 flashcards sur Introduction aux Risques Bancaires et Dérivés.
Risque de contrepartie — définition ?
Risque de défaillance d’un emprunteur.
Risque de contrepartie
Perte due à la défaillance d’un emprunteur.
Risque de marché — rôle ?
Gérer les pertes liées à l’évolution des paramètres de marché.
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