Risque — définition ?
Incertitude sur coûts et revenus réels.
Risque et rendement — lien ?
Risque élevé, rendement attendu plus rémunérateur.
Risque de portefeuille — rôle ?
Réduit par diversification des actifs.
Frontière efficiente — fonction ?
Optimise rendement pour un risque donné.
CAPM — principe ?
Relie rendement attendu au bêta et marché.
Hypothèses du CAPM — exemples ?
Investisseurs rationnels, marché parfait, taux sans risque.
Alpha — définition ?
Excès de performance par rapport au CAPM.
Risque total — composantes ?
Systématique et non systématique.
Gestion des risques — objectif ?
Réduire ou maîtriser l’exposition aux risques.
Risques des institutions — types ?
Marché, crédit, taux, opérationnel, systémique.
Risque — variabilité ou coût ?
Variabilité des résultats, pas juste coût.
Rendement espéré — calcul ?
Moyenne pondérée des rendements possibles.
Diversification — but ?
Réduire le risque non systématique.
Frontière efficiente — concept ?
Ensemble de portefeuilles optimaux.
Bêta — rôle dans CAPM ?
Mesure de l’exposition au risque de marché.
Coûts de faillite — exemples ?
Ventes perdues, départs clés, frais juridiques.
Testez vos connaissances avec un QCM de 16 questions sur Introduction aux Risques Financiers.
1. Que décrit principalement le risque en finance ?
2. Quelle distinction correspond le mieux à une perte inattendue ?
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