Espace probabiliste — définition ?
(Ω, P, F) avec Ω, P, F
Variable aléatoire — rôle ?
Modélise une quantité aléatoire
Distribution gaussienne multivariée — formule ?
fX(x) = (1/√((2π)^d det(Σ))) e^{−(1/2)(x−μ)^T Σ^{-1} (x−μ)}
Distribution gaussienne multivariée — paramètres?
Moyenne μ et matrice de covariance Σ.
Matrice de covariance — rôle?
Indique dispersion et corrélations.
Test d’hypothèse sur μ — statistique?
Z = √n/σ (X̄ - μ₀).
Loi Khi-carré — utilisation?
Tester la variance.
Loi de Student — quand utiliser?
Pour moyenne, σ inconnu.
Théorème central limite — principe?
Moyenne Approximée par normale.
Intervalle de confiance — composantes?
X̄ ± .
Teste tes connaissances avec un QCM de 9 questions sur Introduction à la statistique multivariée.
1. Quelle est la formule de la densité de la distribution gaussienne multivariée pour un vecteur x ?
2. Quelle méthode d'estimation est généralement utilisée pour déterminer la moyenne μ à partir d'un échantillon ?
Révisez le cours complet dans la fiche de révision de Introduction à la statistique multivariée.
Voir la fiche →Importe ton cours et l'IA génère des flashcards en 30 secondes.
Générateur de flashcards