Économétrie — définition ?
Méthodes statistiques appliquées à l’économie.
Étapes de l’étude économétrique
Modèle, données, estimation, tests, interprétation.
Données en panel — caractéristiques ?
Combinaison séries temporelles et transversales.
Objectifs de l’économétrie
Estimer, confronter, tester, prévoir.
Modèle linéaire simple — formule ?
Y_t = α + βX_t + u_t
MCO — objectif principal ?
Minimiser la somme des carrés des résidus
Propriétés estimateurs — sans biais ?
E(α̂)=α, E(β̂)=β
Test de Student — utilisation principale ?
Tester la significativité d’un coefficient
Propriétés des estimateurs — définition ?
Caractéristiques comme biais, variance, cohérence.
Biais d’un estimateur — quand ?
Lorsque son espérance n’égale pas le vrai paramètre.
Homoscédasticité — rôle ?
Variance constante des erreurs conditionnelles.
Multicolinéarité — différence exacte ?
Variables explicatives liées par une relation linéaire parfaite.
Tests, échelles, intervalles — définition ?
Méthodes pour évaluer la significativité et la précision des estimations.
Intervalle de confiance — rôle ?
Estimé la plage plausible pour un paramètre avec un certain niveau de confiance.
Test t — utilisation ?
Vérifier la significativité d’un coefficient individuel.
Test F — différence entre modèles ?
Comparer la qualité d’ajustement de modèles imbriqués ou multiples.
Prévision — rôle ?
Estimer la valeur future d'une variable.
Causalité — distinction ?
Corrélation ne prouve pas causalité.
Modèles multiples — avantage ?
Capturent l'effet de plusieurs variables.
Prévision vs prédiction — différence ?
Prévision pour une valeur spécifique, prédiction pour la moyenne.
Modèle de régression multiple — définition ?
Modèle avec plusieurs variables explicatives.
Coefficient de régression multiple — rôle ?
Mesure l'effet moyen d'une variable en tenant les autres constantes.
Interaction — signification en régression ?
Effet combiné de deux variables sur Y.
Multicolinéarité — conséquence ?
Difficulte à estimer séparément les coefficients.
Ajustement des modèles — étape clé ?
Évaluer la qualité de l'ajustement et choisir le meilleur modèle.
Critère R² — but ?
Mesurer la proportion de variance expliquée par le modèle.
Sélection de modèles — critère ?
Prendre en compte R² ajusté pour éviter la suradaptation.
Erreur de spécification — conséquence ?
Biais dans les coefficients et prévisions invalides.
Tests d’hypothèses — rôle ?
Vérifier la validité des paramètres estimés.
Statistique t — utilisation ?
Tester la significativité d’un coefficient.
Test F — objectif ?
Évaluer la significativité globale du modèle.
Intervalle de confiance — but ?
Estimuler une plage plausible pour un paramètre.
Spécification — définition ?
Choix correct des variables et forme du modèle
Multicolinéarité — effet ?
Variables explicatives fortement corrélées, difficulté d'estimation
Multicolinéarité exacte — conséquence ?
Impossible d'estimer séparément certains coefficients
Variables indicatrices — rôle ?
Représenter des catégories qualitatives dans le modèle
Variables qualitatives — définition ?
Variables catégoriques prenant des valeurs discrètes.
Indicateurs — rôle ?
Représentent une catégorie par une variable binaire.
Variables qualitatives — nombre de catégories ?
J, représentées par J−1 indicatrices.
Effet d’interaction — but ?
Modéliser des différences de pente ou d’intercept entre groupes.
Interactions — définition ?
Effets combinés de variables qualitatives.
Interaction — rôle ?
Moduler l'effet d'une variable selon une autre.
Interaction — mécanisme ?
Ajout d’un terme produit dans le modèle.
Interaction — différence ?
Effet variable selon groupes définis par qualitatives.
Hétéroscédasticité — définition ?
Variance des erreurs variable selon observations.
Conséquences de l'hétéroscédasticité ?
Tests de signification invalides, inefficacité des estimateurs.
Effet sur les estimateurs MCO ?
Non biaisés, mais inefficients et non BLUE.
Solution face à hétéroscédasticité ?
Utiliser des estimateurs robustes ou transformer les données.
Teste tes connaissances avec un QCM de 24 questions sur Économétrie et régression linéaire.
1. Quelle est la bonne définition de l’économétrie ?
2. Quel enchaînement décrit correctement les étapes d’une étude économétrique ?
Révisez le cours complet dans la fiche de révision de Économétrie et régression linéaire.
Voir la fiche →Importe ton cours et l'IA génère des flashcards en 30 secondes.
Générateur de flashcards