Quelles valeurs le billet de loterie X peut-il rapporter, avec quelles probabilités ?
1, 10 ou 100, chacune avec une probabilité de .
Quelles sont les fonctions d’utilité des individus 1 et 2 ?
et .
Quelle formule définit l’aversion absolue au risque d’Arrow-Pratt de ?
.
Comment comparer l’aversion au risque de deux agents dans l’exercice ?
Calculer et comparer leurs coefficients d’Arrow-Pratt.
Quelle richesse initiale ont les individus 1 et 2 ?
100.
Qu’est-ce qu’un bruit blanc ajouté à une richesse ?
Une composante aléatoire d’espérance nulle qui modifie sa distribution sans changer son espérance.
Comment détermine-t-on le bruit blanc reliant les distributions de richesse avant et après transformation ?
En comparant les distributions avant et après la transformation.
Teste tes connaissances avec un QCM de 4 questions sur Économie de l’incertain et du risque.
1. Deux agents ont des fonctions d’utilité différentiables et l’on veut comparer leur aversion absolue au risque :
2. Que désigne la prime de risque associée à une richesse aléatoire ?
Révisez le cours complet dans la fiche de révision de Économie de l’incertain et du risque.
Voir la fiche →Importe ton cours et l'IA génère des flashcards en 30 secondes.
Générateur de flashcards