Portefeuille
AUTEUR (date) : ensemble d’actifs financiers détenus par un investisseur, permettant de combiner plusieurs investissements pour atteindre un objectif de rendement et de risque.
Diversification
AUTEUR (date) : stratégie consistant à répartir les investissements entre différents actifs afin de réduire le risque global du portefeuille.
Corrélation
AUTEUR (date) : mesure de la relation entre deux actifs, indiquant dans quelle mesure leurs variations de prix évoluent ensemble, sur une échelle de -1 à +1.
Écart-type (Standard Deviation)
AUTEUR (date) : indicateur statistique de la dispersion des rendements d’un actif ou d’un portefeuille, représentant le risque ou la volatilité.
Portefeuille efficient
AUTEUR (date) : portefeuille qui offre le rendement maximal pour un niveau de risque donné ou le risque minimal pour un rendement donné, constituant la frontière efficiente.
1. Quel est le rôle principal de la frontière efficiente dans la gestion de portefeuille ?
2. Qui est crédité d'avoir formulé le modèle établissant la relation entre rendement attendu et risque systématique, représentée par la formule R = rf + B(rm - rf) ?
3. Quand la théorie du portefeuille de Markowitz a-t-elle été publiée ?
Portefeuille — définition ?
Ensemble d’actifs financiers détenus par un investisseur.
Diversification — rôle ?
Réduire le risque global par répartition des investissements.
Corrélation — mesure ?
Relation entre deux actifs, de -1 à +1.
Écart-type — indication ?
Volatilité ou risque d’un actif ou portefeuille.
Portefeuille efficient — signification ?
Maximiser rendement pour un risque donné.
Risque systématique — nature ?
Lié aux facteurs macroéconomiques, non diversifiable.
La fiche de révision couvre les notions essentielles de Introduction à la Théorie du Portefeuille et Risque-Rendement. Elle est structurée par thématiques pour faciliter l'apprentissage et la mémorisation, avec des définitions clés, des explications et des synthèses.
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