Fiche de révision : Introduction à l’économétrie

📋 Plan du Cours

1. Définition et objectifs de l’économétrie
2. Variables, corrélation et causalité
3. Régressions et coefficients estimés
4. Interprétation des résultats de régression

📖 1. Définition et objectifs de l’économétrie

🔑 Notions clés & Définitions

• Économétrie : Discipline qui combine la théorie économique, les mathématiques et la statistique pour mesurer, tester et prédire des phénomènes économiques réels.

★ À maîtriser

• L’économétrie vise à transformer une théorie en résultats chiffrés et vérifiables dans le monde réel.

Compléments

• L’économétrie sert notamment à valider des théories et à rechercher des relations causales.

• L’économétrie met en relation une approche théorique et une approche empirique.

📖 2. Variables, corrélation et causalité

★ À maîtriser

📌 La variable expliquée est aussi appelée variable dépendante ou endogène, tandis que la variable explicative est aussi appelée variable indépendante ou exogène.

• Les statistiques seules ne permettent pas de mettre en évidence une causalité.

📌 Pour mettre en évidence une relation causale, il ne suffit pas d’analyser deux variables : il faut ajouter d’autres variables et raisonner toutes choses égales par ailleurs.

Compléments

• Le coefficient de corrélation, noté petit r dans le cours, mesure une association entre variables.

💡 Astuce mémo

Corrélation : association observée ; causalité : relation à établir en contrôlant d’autres variables.

📖 3. Régressions et coefficients estimés

★ À maîtriser

• Dans une droite de régression, alpha désigne l’ordonnée à l’origine et beta désigne la pente.

• En économétrie, le chapeau placé sur un paramètre indique que ce paramètre est estimé.

📌 La régression simple met en relation deux variables, tandis que la régression multiple ajoute d’autres variables explicatives.

Compléments

• Dans une fonction dépendant du revenu, le revenu est la variable dont dépend la fonction étudiée.

• La pente d’une fonction correspond à sa dérivée, et les coefficients estimés peuvent être interprétés comme des dérivées.

• Le terme d’erreur en économétrie est noté u.

📖 4. Interprétation des résultats de régression

🔑 Notions clés & Définitions

• Coefficient de détermination : Le coefficient de détermination, noté r2 dans le cours, indique la part de la variance expliquée par le modèle.

★ À maîtriser

• La régression multiple permet de calculer l’effet d’une variable en contrôlant les autres variables.

Compléments

• Dans l’exemple du cours, le chômage explique 38 % de la variance du stress.

• Dans l’exemple du cours, l’âge du vin explique 21 % de la variance de son prix en régression simple.

• Dans le cours, une variable exprimée en logarithme a une unité de mesure interprétée en pourcentage.

• L’ajout de variables dans une régression multiple peut modifier l’effet estimé de l’âge du vin sur son prix.