Quelles opérations exposent une banque à des pertes potentielles ?
Le crédit, la collecte de dépôts et l’investissement.
Quels objectifs la gestion des risques bancaires cherche-t-elle à préserver ?
La solvabilité et la réputation de la banque.
Quelle exigence réglementaire la gestion des risques bancaires doit-elle respecter ?
La réglementation prudentielle.
Quel couple la gestion des risques bancaires cherche-t-elle à optimiser ?
Le couple rendement-risque.
Qui la gestion des risques bancaires cherche-t-elle à protéger ?
Les déposants, les actionnaires et le système financier.
Selon Bâle II, de quoi résulte le risque opérationnel ?
De pertes résultant de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes, de systèmes ou d’événements externes.
Quelles sont les sept catégories de risques opérationnels ?
Fraude interne, fraude externe, pratiques en matière d’emploi, clients et produits, dommages physiques, pannes de systèmes, exécution et gestion des processus.
Quelle proportion des incidents opérationnels est liée aux erreurs humaines ou aux processus défaillants ?
60 %.
Quelles étapes composent le cycle continu de gestion du risque opérationnel ?
Identification, évaluation, contrôle et surveillance.
Qu’est-ce que le risque de crédit pour un emprunteur ?
Le risque qu’il ne rembourse pas tout ou partie de sa dette selon le contrat.
Quelles sont les trois composantes du risque de crédit ?
La probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et l’exposition au moment du défaut.
Quels principaux types de risque de crédit sont liés au défaut et à la détérioration d’un emprunteur ?
Le défaut et la dégradation de la note de crédit.
Quel est le ratio total minimal de solvabilité de Bâle III ?
8 % des actifs pondérés par les risques.
Qu’est-ce que le risque de liquidité pour une institution financière ?
L’incapacité à honorer ses obligations à court terme sans subir de pertes significatives.
Qu’est-ce que la liquidité de financement ?
L’impossibilité d’obtenir des fonds pour couvrir des sorties de trésorerie.
Qu’est-ce que la liquidité de marché ?
L’impossibilité de vendre rapidement un actif sans forte décote.
Quelles causes principales peuvent déclencher un risque de liquidité ?
Le décalage de maturité, la perte de confiance, les chocs de marché et la concentration des financements ou des déposants.
Qu’est-ce que le risque de marché ?
La possibilité de subir une perte financière due à une évolution défavorable des prix sur les marchés financiers.
Quelles sont les quatre catégories de risques de marché ?
Les risques de taux, de change, actions et liés aux matières premières.
Quel est l’effet d’une hausse des taux d’intérêt sur les obligations existantes ?
Elle diminue leur valeur de marché.
Que mesure la Value at Risk (VaR) ?
La perte maximale estimée pour un portefeuille, selon un niveau de confiance et un horizon donnés.
Qu’est-ce que le risque de contrepartie ?
La probabilité qu’une autre partie ne puisse pas ou ne veuille pas respecter ses engagements envers l’institution.
Dans quels contrats le risque de contrepartie peut-il apparaître ?
Dans les prêts bancaires, les obligations, les produits dérivés, l’assurance et la réassurance.
Quels sont les trois types de risque de contrepartie ?
Le défaut, la migration de la qualité de crédit et le règlement tardif ou manquant.
Quels moyens réduisent l’exposition au risque de contrepartie ?
Les garanties, le netting et la diversification.
Quel organisme élabore les accords de Bâle sur les fonds propres et les risques bancaires ?
Le Comité de Bâle.
Quel ratio de solvabilité caractérise Bâle I ?
8 %.
Quel risque Bâle II introduit-il en 2004 ?
Le risque opérationnel.
À quelle période s’étend le renforcement des règles de Bâle III après 2008 ?
De 2010 à 2023.
Quel mécanisme permet à la BCE de superviser directement les grandes banques de la zone euro ?
Le mécanisme de supervision unique.
Quels sont les objectifs de la réglementation bancaire française ?
Protéger les clients, sécuriser les dépôts, garantir la transparence et prévenir les risques systémiques, les fraudes et le financement du terrorisme.
Quelles fonctions l’ACPR exerce-t-elle auprès des banques et des assureurs ?
Elle les supervise, délivre les agréments et sanctionne les manquements.
Quel est le rôle de l’AMF auprès des épargnants et des marchés ?
Elle protège les épargnants investisseurs, surveille les marchés et réglemente les services d’investissement.
Qu’est-ce que l’intermédiation financière ?
La mise en relation d’agents à capacité de financement avec des agents à besoin de financement.
Quelles sont les étapes de l’intermédiation bancaire ?
Collecter les fonds des épargnants, les transformer et les redistribuer aux emprunteurs sous forme de financements.
Quelles professions réglementées sont citées dans l’intermédiation financière ?
Les établissements de crédit, les intermédiaires en assurance et les conseillers en investissements financiers.
À quel registre les intermédiaires en assurance doivent-ils être immatriculés ?
À l’ORIAS.
Combien d’heures de formation continue les intermédiaires en assurance doivent-ils suivre chaque année ?
15 heures par an.
Pour qui l’agent général d’assurance agit-il comme mandataire ?
Pour une ou plusieurs compagnies d’assurance.
Pour qui le courtier en assurance agit-il comme mandataire ?
Pour le client.
Quel statut le conseiller en gestion de patrimoine peut-il cumuler dans l’immobilier ?
Agent immobilier.
Dans quel intérêt le conseiller en gestion de patrimoine doit-il agir ?
Dans l’intérêt exclusif de son client.
Quel est le plafond du Livret A ?
22 950 euros.
Quelle formule calcule les intérêts à partir du capital et du taux ?
Qu’a montré la crise financière de 2008 sur la mauvaise gestion des risques ?
Elle pouvait menacer une institution et l’ensemble du système financier mondial.
Quelle perte la fraude au trading de Jérôme Kerviel a-t-elle causée à la Société générale en 2008 ?
4,9 milliards d’euros.
Quel est le coût moyen indiqué d’une cyberattaque pour une institution financière ?
4,5 millions d’euros.
Quelle est l’amende moyenne indiquée pour non-conformité réglementaire dans le secteur bancaire ?
2,8 millions d’euros.
Quels outils sont essentiels à la gestion des risques opérationnels ?
La cartographie des risques et les indicateurs clés de risque (KRI).
Quels facteurs l’évaluation d’un emprunteur examine-t-elle ?
Son historique de remboursement, ses revenus, sa stabilité financière, son endettement, ses garanties et son secteur d’activité.
Quels outils couvrent le risque de crédit ?
Les garanties, la diversification, les accords et l’assurance.
À quoi le risque de crédit en assurance s’applique-t-il notamment ?
Aux obligations détenues en investissement et au risque qu’un réassureur n’honore pas ses engagements.
Qu’a provoqué la crise des subprimes de 2008 ?
Les défauts massifs sur les prêts immobiliers américains à risque ont déclenché une propagation mondiale.
Lors de quels événements les assureurs peuvent-ils subir un risque de liquidité ?
Lors de rachats massifs de contrats d’assurance vie ou de sinistres catastrophiques exigeant des paiements immédiats en assurance non-vie.
Sur quels leviers repose la gestion du risque de liquidité ?
La diversification des financements, la détention d’actifs liquides, la surveillance des indicateurs et les tests de scénarios de crise.
Quels outils mesurent de façon complémentaire le risque de liquidité ?
Le gap de liquidité, les ratios et les stress tests.
Que provoque une hausse des taux du marché à 7 % sur un prêt fixe à 5 % sur dix ans ?
Elle réduit sa compétitivité et sa valeur de marché.
Comment une baisse de l’euro affecte-t-elle la valeur en euros des actifs détenus en dollars ?
Elle augmente leur valeur exprimée en euros.
Quel seuil critique de baisse des actions est souvent utilisé dans les scénarios de stress ?
Une baisse de 20 %.
Quel montant une VaR à 99 % sur un jour estime-t-elle comme dépassé dans un cas sur cent ?
2,5 millions d’euros.
Quels indicateurs servent à qualifier le risque de contrepartie ?
La probabilité de défaut (PD), la perte en cas de défaut (LGD) et l’exposition au défaut (EAD).
Que prévoit un CDS si la contrepartie fait défaut ?
Un remboursement au titre de la protection achetée.
Quel organisme coordonne les politiques pour prévenir les risques systémiques ?
Le Conseil de stabilité financière.
Quel rôle le G20 joue-t-il dans les réformes réglementaires après 2008 ?
Il impulse les grandes réformes réglementaires.
Que font les textes CRD/CRR des accords de Bâle dans l’Union européenne ?
Ils les transposent en règles applicables dans l’Union européenne.
Quel rôle la Banque de France exerce-t-elle pour la BCE en France ?
Elle met en œuvre la politique monétaire de la BCE.
Que définit la loi bancaire française de 1984 ?
Les établissements de crédit.
Qu’encadre la directive MIF de 2004 ?
Les services d’investissement et la protection des investisseurs.
Quel aspect du secteur de l’assurance la directive IDD/DDA de 2016 réforme-t-elle ?
L’information des clients.
Quelles obligations réglementaires sont citées pour les banques françaises ?
La connaissance du client, la lutte contre le blanchiment, l’information du client et la conformité.
Quel registre officiel l’ORIAS tient-il en France ?
Le registre des intermédiaires en assurance, banque et finance autorisés à exercer en France.
Quels domaines d’activité sont présentés dans l’intermédiation financière ?
Les dépôts et paiements, le crédit, les services d’investissement, le conseil et l’assurance.
Que distribuent les mandataires d’assurance et les mandataires d’intermédiaires ?
Des contrats pour le compte d’une compagnie ou d’un intermédiaire.
Quels domaines le conseiller en gestion de patrimoine accompagne-t-il au-delà des placements ?
La prévoyance, la retraite, la transmission et la fiscalité.
Depuis quelle année la BCE supervise-t-elle directement les groupes bancaires significatifs de la zone euro ?
Depuis 2014.
Combien de groupes bancaires significatifs le cours dénombre-t-il dans la zone euro ?
117 groupes.
Quelle organisation représente les banques exerçant en France ?
La Fédération bancaire française.
Auprès de qui la Fédération bancaire française défend-elle les intérêts des banques ?
Auprès des pouvoirs publics.
Quel est le plafond du LDDS ?
12 000 euros.
Quel est le plafond du LEP ?
10 000 euros.
De quoi dépend le taux du PEL ?
De son âge d’ouverture.
Quel est le plafond du PEA ?
150 000 euros.
Quel est le taux brut indiqué du CEL ?
1,25 %.
Quel rendement brut est indiqué pour le fonds en euros de l’assurance vie ?
2,2 %.
En quelle année le défaut partiel de l’État grec a-t-il causé des pertes aux banques européennes détentrices d’obligations ?
En 2012.
Quel organisme contrôle directement les banques moins significatives dans la supervision bancaire européenne ?
L’ACPR.
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1. Quelles activités bancaires peuvent exposer une banque à des pertes potentielles ?
2. Une banque souhaite renforcer sa gestion des risques tout en tenant compte de ses déposants et du système financier. Quel objectif correspond le mieux à cette démarche ?
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