★ À maîtriser
Les sous-jacents des dérivés comprennent : les devises, les actions et indices, les obligations et taux d’intérêt, les matières premières, le risque de crédit, le risque climatique, les ETF, les indices de volatilité comme le VIX, les bitcoins, l’eau, le CO₂ et d’autres dérivés
Les catégories principales de dérivés sont :
Compléments
📌 Les forwards, futures et swaps sont présentés comme des instruments fixes, tandis que les options, caps, floors et collars sont présentés comme des instruments optionnels.
1. La valeur d’un instrument financier varie en fonction du prix d’un actif de référence. Comment cet instrument est-il qualifié ?
2. Une entreprise souhaite couvrir une exposition liée aux émissions de CO₂. Ce risque peut-il servir de sous-jacent à un dérivé ?
3. Un opérateur doit classer un contrat à terme standardisé, un swap et une option parmi les catégories principales de dérivés. Quelle classification respecte ces catégories ?
Qu’est-ce qu’un instrument dérivé ?
Un actif financier dont la valeur dépend du prix d’un ou de plusieurs produits sous-jacents.
Quels sous-jacents figurent parmi les exemples de dérivés ?
Les devises.
Quels indices de volatilité sont cités comme sous-jacents des dérivés ?
Le VIX.
Quelles sont les principales catégories de dérivés ?
Les forwards, les futures, les swaps, les options, les caps, les floors et les collars.
Quels instruments s’échangent sur les marchés organisés ?
Des contrats à terme, des options et des swaps.
Quel organisme centralise les échanges et gère le risque de contrepartie sur un marché organisé ?
La chambre de compensation, ou contrepartie centrale (CCP).
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CEJM (Culture économique, juridique et managériale) · BTS MCO
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