QCM : Réglementation bancaire et gestion des risques (11 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Selon la définition de Bâle II, quels éléments peuvent être à l’origine de pertes liées au risque opérationnel ?

Des emprunteurs en défaut, des variations de taux ou des mouvements de change
Une baisse des garanties, une concentration sectorielle ou une dégradation de note
Des processus internes défaillants, des personnes, des systèmes ou des événements externes
Des pertes de marché, une baisse de liquidité ou une hausse du coût de financement

Des processus internes défaillants, des personnes, des systèmes ou des événements externes

Explication

La définition de Bâle II relie le risque opérationnel aux défaillances de processus internes, aux personnes, aux systèmes et aux événements externes. Les défauts d’emprunteurs relèvent plutôt du risque de crédit.

2. Quelle classification correspond aux sept catégories de risques opérationnels de Bâle II ?

Emploi, clients et produits, risque pays, concentration, dommages physiques, pannes de systèmes, exécution et financement
Fraudes internes et externes, emploi, clients et produits, dommages physiques, pannes de systèmes, exécution et gestion des processus
Fraudes internes et externes, défauts de crédit, fluctuations des taux, dommages physiques, pannes de systèmes, liquidité et conformité
Fraudes internes, emploi, clients et produits, pertes de marché, dommages physiques, risque de liquidité, gestion des processus

Fraudes internes et externes, emploi, clients et produits, dommages physiques, pannes de systèmes, exécution et gestion des processus

Explication

Bâle II distingue ces sept catégories, qui couvrent notamment les fraudes, les pratiques d’emploi, les clients et produits, les dommages physiques, les pannes et les processus. Le risque pays et le risque de concentration appartiennent plutôt aux catégories de risque de crédit.

3. Quelle situation correspond à la définition du risque de crédit ?

Un établissement ne dispose pas de liquidités suffisantes pour régler une échéance immédiate
Un emprunteur ne rembourse pas une partie de sa dette conformément aux conditions du contrat
Une banque subit une panne informatique qui retarde le traitement des paiements
La valeur d’un portefeuille diminue après une variation défavorable des taux d’intérêt

Un emprunteur ne rembourse pas une partie de sa dette conformément aux conditions du contrat

Explication

Le risque de crédit est la possibilité qu’un emprunteur ne rembourse pas tout ou partie de sa dette selon les modalités contractuelles. Une panne informatique constitue plutôt un risque opérationnel.

4. Lors de l’évaluation d’un prêt, quelles sont les trois composantes du risque de crédit à prendre en compte ?

L’exposition au moment du défaut, le risque pays et la perte liée aux garanties
Les pertes en cas de défaut, le coût du financement et le risque de liquidité
La probabilité de défaut, les pertes en cas de défaut et l’exposition au moment du défaut
La probabilité de défaut, la dégradation de la note et le risque de concentration

La probabilité de défaut, les pertes en cas de défaut et l’exposition au moment du défaut

Explication

L’évaluation du risque de crédit comprend la probabilité de défaut, les pertes en cas de défaut et l’exposition au moment du défaut. Le risque pays et le risque de concentration sont des types de risque de crédit, et non des composantes de cette mesure.

5. Que désigne le risque de liquidité pour une institution financière ?

L’incapacité à honorer ses obligations à court terme sans subir de pertes significatives
La possibilité qu’un emprunteur ne rembourse pas sa dette selon les conditions prévues
L’incapacité d’une contrepartie à respecter ses engagements envers l’institution
La baisse de valeur d’un portefeuille provoquée par une évolution défavorable des prix de marché

L’incapacité à honorer ses obligations à court terme sans subir de pertes significatives

Explication

Le risque de liquidité correspond à la difficulté d’honorer des obligations à court terme sans pertes significatives. La baisse de valeur liée aux prix de marché relève plutôt du risque de marché.

6. Une VaR de 2,5 millions d’euros à 99 % sur un jour signifie que, selon cette estimation, dans quelle proportion de cas la perte dépassera ce montant ?

Dans un cas sur mille
Dans cinq cas sur cent
Dans dix cas sur cent
Dans un cas sur cent

Dans un cas sur cent

Explication

Un niveau de confiance de 99 % correspond à une probabilité de 1 % que la perte dépasse la VaR, soit un cas sur cent. Un niveau de 95 % impliquerait plutôt un dépassement dans cinq cas sur cent.

7. À quoi servent la probabilité de défaut (PD), la perte en cas de défaut (LGD) et l’exposition au défaut (EAD) dans l’analyse du risque de contrepartie ?

À évaluer la solvabilité globale d’un emprunteur avant l’octroi d’un crédit.
À calculer les besoins de liquidité à court terme de l’institution.
À déterminer le risque de variation des prix sur les marchés financiers.
À mesurer l’ampleur du risque lié à l’engagement d’une contrepartie.

À mesurer l’ampleur du risque lié à l’engagement d’une contrepartie.

Explication

Ces trois indicateurs servent à mesurer le risque de contrepartie en considérant la probabilité de défaut, la perte associée et l’exposition concernée. Le risque de variation des prix relève du risque de marché, et non de cette mesure.

8. Quelle chronologie associe correctement les accords de Bâle à leur principale évolution ?

Bâle I intègre le risque opérationnel en 1988, Bâle II établit le premier ratio de solvabilité en 2004, puis Bâle III renforce les règles après la crise de 2008.
Bâle I établit le premier ratio de solvabilité en 1988, Bâle II intègre le risque opérationnel en 2004, puis Bâle III renforce les règles après la crise de 2008.
Bâle I établit le premier ratio de solvabilité en 1988, Bâle II renforce les règles après la crise de 2008, puis Bâle III intègre le risque opérationnel en 2010.
Bâle I renforce les règles après la crise de 2008, Bâle II établit le premier ratio de solvabilité en 2004, puis Bâle III intègre le risque opérationnel en 2023.

Bâle I établit le premier ratio de solvabilité en 1988, Bâle II intègre le risque opérationnel en 2004, puis Bâle III renforce les règles après la crise de 2008.

Explication

Bâle I date de 1988 et instaure le premier ratio de solvabilité, tandis que Bâle II introduit le risque opérationnel en 2004 ; Bâle III renforce ensuite les règles à la suite de la crise de 2008. La chronologie inverse les apports de Bâle I et Bâle II.

9. Quelle distinction caractérise le mieux les missions de l’ACPR et de l’AMF en France ?

L’ACPR surveille les marchés financiers et les prestataires d’investissement, tandis que l’AMF délivre les agréments bancaires et d’assurance.
L’ACPR protège les épargnants contre les risques de marché, tandis que l’AMF coordonne la stabilité financière et le traitement du surendettement.
L’ACPR supervise les banques et les assurances, tandis que l’AMF protège les épargnants investisseurs et surveille les marchés financiers.
L’ACPR met en œuvre la politique monétaire et gère les réserves de change, tandis que l’AMF supervise les établissements d’assurance.

L’ACPR supervise les banques et les assurances, tandis que l’AMF protège les épargnants investisseurs et surveille les marchés financiers.

Explication

L’ACPR est chargée de la supervision des établissements bancaires et d’assurance, alors que l’AMF protège les épargnants qui investissent et surveille les marchés financiers. La délivrance des agréments bancaires et d’assurance relève de l’ACPR, et non de l’AMF.

10. Dans le circuit d’intermédiation bancaire, quel rôle joue la banque entre les épargnants et les emprunteurs ?

Elle investit les dépôts sur les marchés, puis reverse aux épargnants les gains obtenus.
Elle met en relation les clients, sans collecter ni redistribuer les fonds déposés.
Elle collecte l’épargne, transforme les fonds et les redistribue sous forme de financements.
Elle garantit les dépôts, puis transmet les fonds directement aux autorités monétaires.

Elle collecte l’épargne, transforme les fonds et les redistribue sous forme de financements.

Explication

La banque recueille les fonds déposés par les épargnants, les transforme et les redistribue aux emprunteurs sous forme de financements. La mise en relation sans collecte ni redistribution ne correspond pas au circuit bancaire décrit.

11. Quelle conséquence découle de la règle imposant aux intermédiaires en assurance une immatriculation à l’ORIAS et une formation continue annuelle ?

Elle remplace leur devoir d’information par une obligation de formation initiale.
Elle encadre leur habilitation à exercer et le maintien de leurs compétences professionnelles.
Elle leur permet de représenter une compagnie sans mandat ni inscription professionnelle.
Elle les autorise à fournir des conseils en investissement sans agrément distinct.

Elle encadre leur habilitation à exercer et le maintien de leurs compétences professionnelles.

Explication

L’immatriculation à l’ORIAS et les 15 heures de formation continue par an contribuent à encadrer l’exercice de l’intermédiation en assurance et à entretenir les compétences. La formation ne dispense pas de l’immatriculation, contrairement à ce que suggère l’idée d’une substitution.

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Comment Bâle II définit-il le risque opérationnel ?

Le risque de pertes causées par des processus internes inadéquats ou défaillants, des personnes, des systèmes ou des événements externes.

Quelles sont les sept catégories de risques opérationnels selon Bâle II ?

Fraudes internes et externes, pratiques en matière d’emploi, clients et produits, dommages physiques, pannes de systèmes, exécution et gestion des processus.

Qu’est-ce que le risque de crédit pour un emprunteur ?

Le risque de non-remboursement total ou partiel de la dette selon le contrat.

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