QCM : Économie bancaire et risques (26 questions)

Question 1

1. Quelle caractéristique distingue principalement une banque d’une entreprise ordinaire ?

Elle investit dans des actions sans recevoir de fonds de particuliers.

Elle produit des biens matériels et vend des services aux consommateurs.

Elle collecte des impôts et finance les dépenses des administrations publiques.

Elle associe couramment l’octroi de prêts et la réception de dépôts du public.

Explication

Une banque se définit par l’association de deux opérations courantes : accorder des prêts et recevoir des dépôts du public. Une entreprise ordinaire peut fournir des biens ou services sans exercer simultanément ces deux activités bancaires.

Answer

Elle associe couramment l’octroi de prêts et la réception de dépôts du public.

Question 2

2. Comment les banques contribuent-elles principalement à l’allocation du capital ?

Elles financent les ménages au cours de leur cycle de vie et les usages les plus productifs.

Elles consacrent les dépôts à des dépenses publiques plutôt qu’au financement privé.

Elles orientent les capitaux vers les secteurs offrant les salaires les plus élevés.

Elles remplacent les décisions d’investissement des entreprises par des règles administratives.

Explication

Les banques allouent le capital en finançant les ménages à différentes étapes de leur vie et les emplois jugés les plus productifs. Elles ne déterminent pas cette allocation principalement selon les salaires ni par une planification administrative.

Answer

Elles financent les ménages au cours de leur cycle de vie et les usages les plus productifs.

Question 3

3. Laquelle des propositions présente les quatre fonctions principales des banques ?

Gérer les paiements et les liquidités, transformer les actifs, gérer les risques, traiter l’information et suivre les emprunteurs.

Accorder des subventions, gérer les impôts, assurer les retraites, réglementer les entreprises.

Collecter l’épargne, fixer les salaires, produire des biens, administrer les budgets publics.

Émettre la monnaie, contrôler les prix, financer les exportations, organiser les marchés du travail.

Explication

Les quatre fonctions bancaires sont la gestion des paiements et des liquidités, la transformation des actifs, la gestion des risques, ainsi que le traitement de l’information et le suivi des emprunteurs. Les autres propositions attribuent aux banques des fonctions relevant d’entreprises, des pouvoirs publics ou d’autres institutions.

Answer

Gérer les paiements et les liquidités, transformer les actifs, gérer les risques, traiter l’information et suivre les emprunteurs.

Question 4

4. Comment les banques réalisent-elles une transformation de taille, de qualité et de maturité des actifs ?

Elles fractionnent les grands investissements, éliminent les risques et convertissent les prêts longs en dépôts courts.

Elles remplacent les dépôts par des capitaux propres, concentrent les risques et accordent des prêts courts.

Elles échangent des devises, garantissent tous les emprunteurs et transforment les prêts en moyens de paiement.

Elles regroupent de petits dépôts, diversifient les risques et convertissent des ressources courtes en prêts longs.

Explication

La transformation bancaire consiste notamment à regrouper de petits dépôts pour financer de grands investissements, à diversifier les risques et à convertir des dépôts à court terme en prêts à long terme. Les autres descriptions inversent ces transformations ou confondent cette fonction avec les paiements et le change.

Answer

Elles regroupent de petits dépôts, diversifient les risques et convertissent des ressources courtes en prêts longs.

Question 5

5. Pourquoi la transformation de maturité expose-t-elle une banque à un risque d’illiquidité ?

Parce que les prêts sont immédiatement disponibles alors que les dépôts financent des actifs immobilisés.

Parce que les dépôts et les prêts ont des échéances identiques mais des taux d’intérêt différents.

Parce que les dépôts rapportent tardivement alors que les prêts peuvent être retirés à tout moment.

Parce que les dépôts peuvent être retirés rapidement alors que les prêts sont illiquides et rapportent plus tard.

Explication

Les dépôts sont liquides, tandis que les prêts sont illiquides et procurent des rendements différés ; une demande de retraits peut donc survenir avant le remboursement des prêts. La difficulté ne vient pas d’échéances identiques ni d’une liquidité supérieure des prêts.

Answer

Parce que les dépôts peuvent être retirés rapidement alors que les prêts sont illiquides et rapportent plus tard.

Question 6

6. Quelle association entre risque bancaire et instrument de gestion est correcte ?

Le risque de liquidité est géré par le collatéral, tandis que le risque de change est réduit par la demande d’intérêts.

Le risque de crédit est géré par le collatéral, tandis que le risque de change peut être couvert par des contrats forward.

Le risque de crédit est réduit par la diversification, tandis que le risque de marché est couvert par des contrats forward.

Le risque de marché est couvert par le collatéral, tandis que le risque de crédit est réduit par des contrats forward.

Explication

Le collatéral limite le risque de crédit et les contrats forward servent à gérer le risque de change. La diversification concerne plutôt le risque de marché, tandis que la demande d’intérêts est associée à la gestion du risque de liquidité.

Answer

Le risque de crédit est géré par le collatéral, tandis que le risque de change peut être couvert par des contrats forward.

Question 7

7. Que signifie la titrisation dans le secteur bancaire ?

Vendre des actions bancaires pour transférer aux emprunteurs la propriété des établissements financiers.

Remplacer les prêts bancaires par des dépôts garantis afin de réduire les paiements d’intérêts.

Regrouper des dépôts à court terme pour créer une monnaie destinée aux échanges internationaux.

Transformer des portefeuilles de prêts en titres financiers rémunérés afin d’accroître le financement et de diversifier le risque.

Explication

La titrisation transforme notamment des portefeuilles de prêts en titres financiers générant des intérêts, ce qui augmente la capacité de financement et diversifie le risque. Elle ne consiste ni à créer des dépôts, ni à émettre de la monnaie, ni à vendre la propriété de la banque.

Answer

Transformer des portefeuilles de prêts en titres financiers rémunérés afin d’accroître le financement et de diversifier le risque.

Question 8

8. Pour $n=3$ et $p=10\%$ , quelle est la probabilité d’observer exactement deux défauts ?

2{,}7\%

0{,}1\%

24{,}3\%

72{,}9\%

Explication

Avec trois prêts et une probabilité individuelle de défaut de 10 %, la probabilité de deux défauts est de 2,7 %. La valeur de 0,1 % correspond à trois défauts, tandis que 24,3 % correspond à un défaut.

Answer

$$2{,}7\%$$

Question 9

9. Quel effet la titrisation peut-elle avoir sur la surveillance des emprunteurs par les banques ?

Elle peut réduire l’intérêt des banques à superviser les prêts, car les conséquences des défauts sont transférées aux investisseurs.

Elle peut empêcher les investisseurs de subir les défauts, car les titres remplacent les créances sous-jacentes.

Elle peut supprimer l’asymétrie d’information, car les investisseurs disposent des mêmes informations que les emprunteurs.

Elle peut accroître l’intérêt des banques à surveiller les prêts, car elles supportent davantage les pertes après la vente des titres.

Explication

La titrisation déplace une partie des conséquences des défauts vers les investisseurs, ce qui peut diminuer l’incitation des banques à surveiller les prêts et renforcer l’asymétrie d’information. Elle ne garantit donc ni une surveillance accrue, ni une information parfaitement partagée, ni l’absence de pertes pour les investisseurs.

Answer

Elle peut réduire l’intérêt des banques à superviser les prêts, car les conséquences des défauts sont transférées aux investisseurs.

Question 10

10. Quelle combinaison d’activités permet à une banque de réduire le risque lors de l’allocation du crédit ?

Fixer un taux uniforme et attendre le remboursement final

Financer les projets et laisser les emprunteurs choisir leur surveillance

Sélectionner les emprunteurs et suivre la réalisation de leurs projets

Vérifier les garanties puis transférer le risque à l’État

Explication

La banque sélectionne les emprunteurs et leurs projets, puis suit leur comportement et leur réalisation après l’octroi du prêt. Fixer un taux uniforme ne permet pas, à lui seul, de contrôler la qualité des projets ni leur exécution.

Answer

Sélectionner les emprunteurs et suivre la réalisation de leurs projets

Question 11

11. Quelle distinction décrit correctement l’anti-sélection et l’aléa moral dans un contrat de crédit ?

L’anti-sélection suit le contrat, tandis que l’aléa moral le précède

L’anti-sélection concerne les retraits, tandis que l’aléa moral concerne les garanties

L’anti-sélection précède le contrat, tandis que l’aléa moral le suit

L’anti-sélection concerne les taux, tandis que l’aléa moral concerne les liquidités

Explication

L’anti-sélection provient d’une information cachée avant la signature, alors que l’aléa moral provient d’actions ou de comportements cachés après celle-ci. Les retraits et les liquidités relèvent plutôt de la fragilité bancaire.

Answer

L’anti-sélection précède le contrat, tandis que l’aléa moral le suit

Question 12

12. Dans le modèle d’aléa moral, quelle condition incite l’emprunteur à choisir la technologie sûre $G$ plutôt que la technologie risquée $B$ ?

\pi_GG=\pi_BB+R

\pi_G(G+R)>\pi_B(B+R)

\pi_G(G-R)<\pi_B(B-R)

\pi_G(G-R)>\pi_B(B-R)

Explication

L’emprunteur choisit la technologie sûre lorsque son rendement espéré net du remboursement dépasse celui de la technologie risquée. Les autres relations ne correspondent pas à la condition d’incitation donnée par le modèle.

Answer

$$\pi_G(G-R)>\pi_B(B-R)$$

Question 13

13. Dans quelle situation l’absence de suivi peut-elle conduire à la disparition du marché du crédit ?

Lorsque les emprunteurs remboursent leurs prêts avant la date prévue

Lorsque le taux compatible avec la technologie sûre rapporte trop peu aux prêteurs

Lorsque les projets risqués deviennent plus transparents avant le contrat

Lorsque le taux compatible avec la technologie sûre augmente fortement les garanties

Explication

Sans suivi, le taux qui incite à choisir la technologie sûre peut être insuffisamment rentable pour les prêteurs, ce qui les conduit à ne plus offrir de crédit. Une meilleure transparence des projets ne décrit pas le mécanisme de disparition lié au suivi.

Answer

Lorsque le taux compatible avec la technologie sûre rapporte trop peu aux prêteurs

Question 14

14. Comment l’observabilité du risque du projet influence-t-elle la fixation du taux d’intérêt ?

Un risque observable permet un taux différencié, tandis qu’un risque inobservable peut imposer un taux moyen

Un risque observable réduit les retraits, tandis qu’un risque inobservable augmente directement les réserves

Un risque observable supprime le besoin de contrat, tandis qu’un risque inobservable garantit le remboursement

Un risque observable impose un taux moyen, tandis qu’un risque inobservable permet un taux différencié

Explication

Lorsque le risque est observable, le prêteur peut adapter le taux au type de projet. Si le risque est inobservable, un taux moyen peut provoquer une anti-sélection et écarter les projets sûrs.

Answer

Un risque observable permet un taux différencié, tandis qu’un risque inobservable peut imposer un taux moyen

Question 15

15. Quel mécanisme correspond à l’auto-sélection sur le marché du crédit ?

Réduire les retraits des déposants grâce à une assurance des dépôts

Proposer plusieurs contrats associant chacun un taux d’intérêt et un niveau de collatéral

Appliquer un taux moyen identique à tous les emprunteurs du marché

Imposer une vérification directe du projet avant de signer le contrat

Explication

L’auto-sélection repose sur le choix des emprunteurs entre plusieurs combinaisons de taux et de collatéral, ce qui révèle indirectement leur type. Une vérification imposée relève du contrôle direct et non de l’auto-sélection.

Answer

Proposer plusieurs contrats associant chacun un taux d’intérêt et un niveau de collatéral

Question 16

16. Quelle différence distingue l’insolvabilité de l’illiquidité bancaire ?

L’insolvabilité concerne les retraits immédiats, tandis que l’illiquidité concerne la valeur des actifs

L’insolvabilité concerne les contrats de crédit, tandis que l’illiquidité concerne les taux moyens

L’insolvabilité concerne la valeur des actifs, tandis que l’illiquidité concerne les retraits immédiats

L’insolvabilité concerne les garanties, tandis que l’illiquidité concerne la sélection des emprunteurs

Explication

Une banque est insolvable lorsque ses investissements ne couvrent pas ses dettes, alors qu’elle est illiquide lorsqu’elle ne peut pas faire face à des retraits nombreux ou rapides. Une banque peut donc manquer de liquidités sans que ses actifs soient insuffisamment rentables.

Answer

L’insolvabilité concerne la valeur des actifs, tandis que l’illiquidité concerne les retraits immédiats

Question 17

17. Par quel mécanisme une crainte de faillite peut-elle provoquer une panique bancaire ?

Chaque déposant retire ses fonds par crainte d’être le dernier, ce qui accroît les retraits et peut provoquer la faillite

Chaque emprunteur rembourse son prêt rapidement, ce qui réduit les actifs et stabilise les dépôts

Chaque banque augmente ses réserves, ce qui accélère les retraits et diminue les pertes

Chaque déposant conserve ses fonds par prudence, ce qui accroît les liquidités et protège la banque

Explication

La peur de la faillite pousse les déposants à retirer leurs fonds avant les autres, et ces retraits peuvent se renforcer mutuellement jusqu’à provoquer la faillite. Conserver les dépôts aurait l’effet inverse sur la dynamique de la panique.

Answer

Chaque déposant retire ses fonds par crainte d’être le dernier, ce qui accroît les retraits et peut provoquer la faillite

Question 18

18. Une banque dispose de liquidités $K$ et fait face à des retraits anticipés représentant $xD$ . Dans quelle situation doit-elle revendre des investissements ?

Lorsque

xD>K

, et la quantité vendue est

y=\frac{(1+\lambda)(xD-K)}{R}

Lorsque

xD=K

, et la quantité vendue est

y=\frac{(1+\lambda)R}{xD-K}

Lorsque

xD>K

, et la quantité vendue est

y=\frac{R(xD-K)}{1+\lambda}

Lorsque

xD<K

, et la quantité vendue est

y=\frac{R(xD-K)}{1+\lambda}

Explication

La banque doit vendre des investissements lorsque les retraits dépassent ses liquidités, soit $xD>K$ , et la vente nécessaire suit la formule donnée avec la prime de liquidité au numérateur. Les autres propositions inversent soit la condition de vente, soit la relation entre les paramètres.

Answer

Lorsque $$xD>K$$, et la quantité vendue est $$y=\frac{(1+\lambda)(xD-K)}{R}$$

Question 19

19. Quelle mesure réglementaire réduit directement les retraits des déposants lors d’une panique bancaire ?

La baisse de la prime de liquidité, qui facilite le refinancement auprès du prêteur en dernier ressort

La différenciation des taux de crédit, qui révèle le risque des projets financés

L’augmentation du ratio de liquidité, qui accroît les réserves immédiatement disponibles

L’assurance-dépôts, qui rassure les déposants sur la récupération de leurs fonds

Explication

L’assurance-dépôts réduit les retraits en limitant la crainte des déposants de perdre leurs fonds. Le ratio de liquidité augmente directement les réserves disponibles, tandis que le prêteur en dernier ressort diminue la prime de liquidité.

Answer

L’assurance-dépôts, qui rassure les déposants sur la récupération de leurs fonds

Question 20

20. Quel enchaînement décrit correctement la crise finale de Silicon Valley Bank en mars 2023 ?

Le 9 mars, 25 % des dépôts ont été retirés, puis la banque a été fermée le 10 mars après le retrait presque total du solde

Le 9 mars, la banque a été fermée, puis 25 % des dépôts ont été retirés le 10 mars

Le 10 mars, 25 % des dépôts ont été retirés, puis la banque a rouvert après l’intervention du régulateur

Le 9 mars, la banque a perdu la moitié de ses dépôts, puis elle a été recapitalisée le 10 mars

Explication

Le retrait initial de 25 % des dépôts a eu lieu le 9 mars, avant la fermeture réglementaire du 10 mars consécutive au retrait virtuellement complet des autres dépôts. La confusion principale consiste à intervertir la date du retrait initial et celle de la fermeture.

Answer

Le 9 mars, 25 % des dépôts ont été retirés, puis la banque a été fermée le 10 mars après le retrait presque total du solde

Question 21

21. Quelle évolution correspond aux dépôts et aux titres de Silicon Valley Bank entre la fin de 2019 et la fin de 2022 ?

Les dépôts sont passés de 63 à 117 milliards de dollars et les titres de 28 à 175 milliards de dollars

Les dépôts sont passés de 175 à 63 milliards de dollars et les titres de 117 à 28 milliards de dollars

Les dépôts sont passés de 28 à 117 milliards de dollars et les titres de 63 à 175 milliards de dollars

Les dépôts sont passés de 63 à 175 milliards de dollars et les titres de 28 à 117 milliards de dollars

Explication

Les dépôts ont augmenté de 63 à 175 milliards de dollars, tandis que les titres sont passés de 28 à 117 milliards de dollars. Les deux catégories ont donc progressé, mais avec des niveaux de départ et d’arrivée différents.

Answer

Les dépôts sont passés de 63 à 175 milliards de dollars et les titres de 28 à 117 milliards de dollars

Question 22

22. Pourquoi la hausse des taux d’intérêt en 2022 a-t-elle contribué aux pertes de Silicon Valley Bank ?

Elle a diminué les retraits des clients, contraignant la banque à acheter davantage d’obligations à long terme

Elle a accru la valeur de marché des obligations à long terme, permettant à la banque de vendre ses titres avec une plus-value

Elle a réduit la valeur de marché des obligations à long terme, que les retraits ont ensuite forcé la banque à vendre à perte

Elle a transformé les obligations à long terme en dépôts garantis, réduisant l’exposition de la banque aux pertes

Explication

La hausse des taux diminue la valeur de marché des obligations à long terme, puis les besoins de liquidité liés aux retraits peuvent imposer leur vente à perte. L’idée selon laquelle les taux auraient augmenté la valeur des obligations inverse la relation financière décrite.

Answer

Elle a réduit la valeur de marché des obligations à long terme, que les retraits ont ensuite forcé la banque à vendre à perte

Question 23

23. Quelle annonce Silicon Valley Bank a-t-elle faite le 8 mars 2023 ?

La vente de 1,8 milliard de dollars de titres, une perte de 24 milliards et la recherche de 2,25 milliards de capitaux

La conservation de 24 milliards de dollars de titres, une perte de 2,25 milliards et la recherche de 1,8 milliard de capitaux

La vente de 24 milliards de dollars de titres, un bénéfice de 1,8 milliard et la distribution de 2,25 milliards de capitaux

La vente de 24 milliards de dollars de titres, une perte de 1,8 milliard et la recherche de 2,25 milliards de capitaux

Explication

Le 8 mars, SVB a annoncé la vente de 24 milliards de dollars de titres, qui devait entraîner une perte de 1,8 milliard de dollars, ainsi que la recherche de 2,25 milliards de dollars de capitaux. Les autres réponses permutent les montants ou modifient le sens financier de l’annonce.

Answer

La vente de 24 milliards de dollars de titres, une perte de 1,8 milliard et la recherche de 2,25 milliards de capitaux

Question 24

24. Quel est le rôle de l’assurance-dépôts lorsqu’une banque ne peut pas rembourser entièrement ses déposants ?

Elle fournit aux emprunteurs une compensation lorsque leurs prêts deviennent difficiles à rembourser

Elle indemnise les déposants lorsque le remboursement des prêts bancaires ne suffit pas à couvrir les dépôts

Elle rembourse les pertes de marché subies par la banque sur ses obligations à long terme

Elle garantit aux actionnaires le rendement des projets financés par les prêts bancaires

Explication

L’assurance-dépôts intervient pour indemniser les déposants lorsque les remboursements des prêts ne suffisent pas à couvrir leurs dépôts. Elle ne garantit ni le rendement des actionnaires ni les pertes de marché de la banque.

Answer

Elle indemnise les déposants lorsque le remboursement des prêts bancaires ne suffit pas à couvrir les dépôts

Question 25

25. Pourquoi l’assurance-dépôts peut-elle créer un aléa moral pour les actionnaires d’une banque ?

À prime variable et valeur actuelle nette des prêts inchangée, ils évitent les projets risqués parce que les déposants supportent les pertes

À prime constante et valeur actuelle nette des prêts accrue, ils choisissent des projets risqués pour augmenter la protection des déposants

À prime constante et valeur actuelle nette des prêts inchangée, ils peuvent préférer des projets plus risqués malgré une réussite moins probable

À prime constante et valeur actuelle nette des prêts inchangée, ils peuvent préférer des projets moins risqués avec une réussite plus probable

Explication

L’assurance réduit la part du risque directement supportée par les actionnaires, ce qui peut les inciter à sélectionner des projets plus risqués à probabilité de réussite plus faible. En l’absence d’assurance, leur exposition directe aux pertes rend cette préférence moins attractive.

Answer

À prime constante et valeur actuelle nette des prêts inchangée, ils peuvent préférer des projets plus risqués malgré une réussite moins probable

Question 26

26. Quelles mesures peuvent limiter l’aléa moral créé par l’assurance-dépôts ?

Réduire la prime des banques risquées et garantir intégralement les dépôts afin de stabiliser leur financement

Rendre la prime indépendante du risque et transférer les pertes éventuelles aux seuls emprunteurs

Fixer la même prime pour chaque banque et supprimer le plafond afin d’accroître la protection des déposants

Rendre la prime dépendante du risque et plafonner les montants assurés afin de laisser une part du risque à la banque

Explication

Les deux solutions proposées sont une prime liée au niveau de risque et un plafond des montants assurés, qui maintient une part du risque à la charge de la banque. Une garantie intégrale ou une prime indépendante du risque affaiblirait plutôt les incitations à la prudence.

Answer

Rendre la prime dépendante du risque et plafonner les montants assurés afin de laisser une part du risque à la banque

QCM : Économie bancaire et risques (26 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique distingue principalement une banque d’une entreprise ordinaire ?

2. Comment les banques contribuent-elles principalement à l’allocation du capital ?

3. Laquelle des propositions présente les quatre fonctions principales des banques ?

4. Comment les banques réalisent-elles une transformation de taille, de qualité et de maturité des actifs ?

5. Pourquoi la transformation de maturité expose-t-elle une banque à un risque d’illiquidité ?

6. Quelle association entre risque bancaire et instrument de gestion est correcte ?

7. Que signifie la titrisation dans le secteur bancaire ?

8. Pour $n=3$ et $p=10\%$ , quelle est la probabilité d’observer exactement deux défauts ?

9. Quel effet la titrisation peut-elle avoir sur la surveillance des emprunteurs par les banques ?

10. Quelle combinaison d’activités permet à une banque de réduire le risque lors de l’allocation du crédit ?

11. Quelle distinction décrit correctement l’anti-sélection et l’aléa moral dans un contrat de crédit ?

12. Dans le modèle d’aléa moral, quelle condition incite l’emprunteur à choisir la technologie sûre $G$ plutôt que la technologie risquée $B$ ?

13. Dans quelle situation l’absence de suivi peut-elle conduire à la disparition du marché du crédit ?

14. Comment l’observabilité du risque du projet influence-t-elle la fixation du taux d’intérêt ?

15. Quel mécanisme correspond à l’auto-sélection sur le marché du crédit ?

16. Quelle différence distingue l’insolvabilité de l’illiquidité bancaire ?

17. Par quel mécanisme une crainte de faillite peut-elle provoquer une panique bancaire ?

18. Une banque dispose de liquidités $K$ et fait face à des retraits anticipés représentant $xD$ . Dans quelle situation doit-elle revendre des investissements ?

19. Quelle mesure réglementaire réduit directement les retraits des déposants lors d’une panique bancaire ?

20. Quel enchaînement décrit correctement la crise finale de Silicon Valley Bank en mars 2023 ?

21. Quelle évolution correspond aux dépôts et aux titres de Silicon Valley Bank entre la fin de 2019 et la fin de 2022 ?

22. Pourquoi la hausse des taux d’intérêt en 2022 a-t-elle contribué aux pertes de Silicon Valley Bank ?

23. Quelle annonce Silicon Valley Bank a-t-elle faite le 8 mars 2023 ?

24. Quel est le rôle de l’assurance-dépôts lorsqu’une banque ne peut pas rembourser entièrement ses déposants ?

25. Pourquoi l’assurance-dépôts peut-elle créer un aléa moral pour les actionnaires d’une banque ?

26. Quelles mesures peuvent limiter l’aléa moral créé par l’assurance-dépôts ?

Révisez avec les flashcards

Approfondir avec la fiche

Cours similaires

Analyse d’une activité

Gestion de la relation clients

Construction de l’offre de services

SAP FI et CO

Métiers du tourisme

Gestion financière et rôle du manager

Crée tes propres QCM

QCM : Économie bancaire et risques (26 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique distingue principalement une banque d’une entreprise ordinaire ?

2. Comment les banques contribuent-elles principalement à l’allocation du capital ?

3. Laquelle des propositions présente les quatre fonctions principales des banques ?

4. Comment les banques réalisent-elles une transformation de taille, de qualité et de maturité des actifs ?

5. Pourquoi la transformation de maturité expose-t-elle une banque à un risque d’illiquidité ?

6. Quelle association entre risque bancaire et instrument de gestion est correcte ?

7. Que signifie la titrisation dans le secteur bancaire ?

8. Pour n=3n=3n=3 et p=10%p=10\%p=10%, quelle est la probabilité d’observer exactement deux défauts ?

9. Quel effet la titrisation peut-elle avoir sur la surveillance des emprunteurs par les banques ?

10. Quelle combinaison d’activités permet à une banque de réduire le risque lors de l’allocation du crédit ?

11. Quelle distinction décrit correctement l’anti-sélection et l’aléa moral dans un contrat de crédit ?

12. Dans le modèle d’aléa moral, quelle condition incite l’emprunteur à choisir la technologie sûre GGG plutôt que la technologie risquée BBB ?

13. Dans quelle situation l’absence de suivi peut-elle conduire à la disparition du marché du crédit ?

14. Comment l’observabilité du risque du projet influence-t-elle la fixation du taux d’intérêt ?

15. Quel mécanisme correspond à l’auto-sélection sur le marché du crédit ?

16. Quelle différence distingue l’insolvabilité de l’illiquidité bancaire ?

17. Par quel mécanisme une crainte de faillite peut-elle provoquer une panique bancaire ?

18. Une banque dispose de liquidités KKK et fait face à des retraits anticipés représentant xDxDxD. Dans quelle situation doit-elle revendre des investissements ?

19. Quelle mesure réglementaire réduit directement les retraits des déposants lors d’une panique bancaire ?

20. Quel enchaînement décrit correctement la crise finale de Silicon Valley Bank en mars 2023 ?

21. Quelle évolution correspond aux dépôts et aux titres de Silicon Valley Bank entre la fin de 2019 et la fin de 2022 ?

22. Pourquoi la hausse des taux d’intérêt en 2022 a-t-elle contribué aux pertes de Silicon Valley Bank ?

23. Quelle annonce Silicon Valley Bank a-t-elle faite le 8 mars 2023 ?

24. Quel est le rôle de l’assurance-dépôts lorsqu’une banque ne peut pas rembourser entièrement ses déposants ?

25. Pourquoi l’assurance-dépôts peut-elle créer un aléa moral pour les actionnaires d’une banque ?

26. Quelles mesures peuvent limiter l’aléa moral créé par l’assurance-dépôts ?

Révisez avec les flashcards

Approfondir avec la fiche

Cours similaires

Analyse d’une activité

Gestion de la relation clients

Construction de l’offre de services

SAP FI et CO

Métiers du tourisme

Gestion financière et rôle du manager

Crée tes propres QCM

8. Pour $n=3$ et $p=10\%$ , quelle est la probabilité d’observer exactement deux défauts ?

12. Dans le modèle d’aléa moral, quelle condition incite l’emprunteur à choisir la technologie sûre $G$ plutôt que la technologie risquée $B$ ?

18. Une banque dispose de liquidités $K$ et fait face à des retraits anticipés représentant $xD$ . Dans quelle situation doit-elle revendre des investissements ?