★ À maîtriser
📐 Formule - Le poids d’un actif est sa valeur détenue rapportée à la valeur totale du portefeuille, et les poids vérifient .
📐 Formule - Le rendement d’un portefeuille est la moyenne pondérée des rendements de ses composants, avec les poids de début de période : .
Compléments
1. Un portefeuille vaut 20 000 € et contient 5 000 € d’actions d’une entreprise. Quel est le poids de cette position et quelle relation doivent vérifier les poids de toutes les positions ?
2. Au début d’une période, un portefeuille est investi à 60 % dans un actif qui rapporte 10 % et à 40 % dans un actif qui rapporte −5 %. Quel rendement faut-il attribuer au portefeuille sur cette période ?
3. Une analyste divise la covariance des rendements de deux actifs par le produit de leurs écarts-types. Quelle mesure obtient-elle, et dans quel intervalle se trouve sa valeur ?
Qu’est-ce qu’un portefeuille financier ?
Un ensemble d’actifs financiers détenus simultanément.
Quel est l’intervalle possible du coefficient de corrélation entre deux actifs ?
De à .
Comment évoluent les poids d’un portefeuille sans transaction ?
Ils évoluent mécaniquement avec les cours.
Que mesure une covariance positive entre les rendements de deux actifs ?
Leur tendance à s’écarter de leurs moyennes dans le même sens.
À quoi sert la diversification d’un portefeuille ?
À réduire le risque total sans réduire le rendement attendu.
Quelles caractéristiques distinguent les risques idiosyncratique et systématique ?
Le risque idiosyncratique est propre à une entreprise ou à un secteur et éliminable par diversification ; le risque systématique est commun aux actifs et subsiste malgré la diversification.
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CEJM (Culture économique, juridique et managériale) · BTS MCO
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