Qu’est-ce qu’un portefeuille financier ?
Un ensemble d’actifs financiers détenus simultanément.
Quel est l’intervalle possible du coefficient de corrélation entre deux actifs ?
De à .
Comment évoluent les poids d’un portefeuille sans transaction ?
Ils évoluent mécaniquement avec les cours.
Que mesure une covariance positive entre les rendements de deux actifs ?
Leur tendance à s’écarter de leurs moyennes dans le même sens.
À quoi sert la diversification d’un portefeuille ?
À réduire le risque total sans réduire le rendement attendu.
Quelles caractéristiques distinguent les risques idiosyncratique et systématique ?
Le risque idiosyncratique est propre à une entreprise ou à un secteur et éliminable par diversification ; le risque systématique est commun aux actifs et subsiste malgré la diversification.
Qu’est-ce qu’un portefeuille efficient ?
Un portefeuille qu’aucun autre ne surpasse en rendement attendu à volatilité égale ni en volatilité à rendement attendu égal.
Qu’est-ce que la frontière efficiente ?
L’ensemble des portefeuilles efficients qui délimite vers le haut et la gauche la région des portefeuilles possibles.
Qu’est-ce qu’un indice boursier ?
Un portefeuille théorique composé selon des règles publiques et calculé pour représenter l’évolution d’un marché ou d’un segment.
Quelles sont les trois fonctions d’un indice boursier ?
Baromètre du marché, référence pour évaluer un gérant et support de fonds indiciels ou de produits dérivés.
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1. Un portefeuille vaut 20 000 € et contient 5 000 € d’actions d’une entreprise. Quel est le poids de cette position et quelle relation doivent vérifier les poids de toutes les positions ?
2. Au début d’une période, un portefeuille est investi à 60 % dans un actif qui rapporte 10 % et à 40 % dans un actif qui rapporte −5 %. Quel rendement faut-il attribuer au portefeuille sur cette période ?
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